PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. KARS is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, KARS returned 69.84% vs 59.65% for HVAC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности KARS и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и HVAC

2026 (YTD)2025
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%43.30%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between KARS and HVAC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KARS и HVAC

Секторы
KARS
HVAC

Потребительский циклический сектор

34.3%
4.5%

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%
67.0%

Технологии

17.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
HVAC
4.5%

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
HVAC

-

Промышленность

KARS
21.9%
HVAC
67.0%

Технологии

KARS
17.2%
HVAC
16.9%

Коммуникационные услуги

KARS

-

HVAC

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

HVAC

-

Энергетика

KARS

-

HVAC

-

Финансовые услуги

KARS

-

HVAC

-

Здравоохранение

KARS

-

HVAC

-

Недвижимость

KARS

-

HVAC
2.8%

Коммунальные услуги

KARS

-

HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

KARS vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.75

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

4.04

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

14.29

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.67

-1.47

Просадки

Сравнение просадок KARS и HVAC

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-21.22%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.83%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-0.60%

-28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-3.95%

-24.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.19%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и HVAC

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.00%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.09%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

22.96%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

27.43%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

29.39%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

29.39%

-0.10%

Сравнение комиссий KARS и HVAC

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и HVAC

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Часто задаваемые вопросы

KARS and HVAC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, KARS leads with 69.84% vs 59.65% for HVAC. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 69.84% return vs 59.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

KARS has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: KraneShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 1.00% for HVAC.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор