PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. KAPR is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, KAPR returned 22.85% vs 26.98% for QFLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и QFLR

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%13.83%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between KAPR and QFLR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between KAPR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и QFLR

Секторы
KAPR
QFLR

Здравоохранение

17.7%
3.2%

Промышленность

16.6%
2.8%

Финансовые услуги

16.0%
0.9%

Технологии

15.4%
50.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.1%

Энергетика

6.6%
1.1%

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
18.4%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
QFLR
3.2%

Промышленность

KAPR
16.6%
QFLR
2.8%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
QFLR
0.9%

Технологии

KAPR
15.4%
QFLR
50.8%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
QFLR
12.1%

Энергетика

KAPR
6.6%
QFLR
1.1%

Недвижимость

KAPR
6.3%
QFLR

-

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
QFLR
0.0%

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
QFLR
1.5%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
QFLR
9.2%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
QFLR
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

KAPR vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.41

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
3.26

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.44

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

3.56

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

15.19

+27.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа QFLR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.41

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.40

-0.57

Просадки

Сравнение просадок KAPR и QFLR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-13.97%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-7.61%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.48%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.50%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.78%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 2.30%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.53%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.05%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

11.28%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

12.62%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

12.62%

-0.99%

Сравнение комиссий KAPR и QFLR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и QFLR

Ни KAPR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

KAPR and QFLR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.53%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 22.85% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

KAPR and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.89% for QFLR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор