PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с QDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

KAPR и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и QDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.39%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -3.29%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий KAPR и QDEC

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.34

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.12

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

10.19

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между KAPR и QDEC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и QDEC

Ни KAPR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и QDEC

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-25.25%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.45%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.25%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.04%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.18%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.97%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.92%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

8.04%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.27%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

14.77%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

14.77%

-3.05%