PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

KAPR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий KAPR и PSMR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

KAPR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.37

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.07

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.78

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

11.78

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.20

Корреляция

Корреляция между KAPR и PSMR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и PSMR

Ни KAPR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и PSMR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.78%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.10%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.72%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и PSMR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.27%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.24%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.78%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.52%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

8.52%

+3.20%