PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с PBFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

KAPR и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и PBFR

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%6.56%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий KAPR и PBFR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

KAPR vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.34

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.99

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.84

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

10.86

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.20

-0.46

Корреляция

Корреляция между KAPR и PBFR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и PBFR

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок KAPR и PBFR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-8.50%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.15%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.68%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.42%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.46%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.18%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

7.13%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

7.13%

+4.59%