PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с KAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

KAPR и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и KAUG

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%2.84%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у KAUG с доходностью 1.05%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с PJULKAUG с AIOOKAUG с BALT

Сравнение комиссий KAPR и KAUG

И KAPR, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

KAPR vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.99

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.50

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.36

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

6.99

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.99

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между KAPR и KAUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и KAUG

Ни KAPR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и KAUG

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-15.66%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.38%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.12%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и KAUG

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.68%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.25%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.73%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.69%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

11.69%

+0.03%