PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

KAPR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%6.56%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий KAPR и BUFP

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

KAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.23

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.86

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.71

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.81

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.29

Корреляция

Корреляция между KAPR и BUFP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и BUFP

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок KAPR и BUFP

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.98%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.16%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.08%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.99%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.11%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.79%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

9.79%

+1.93%