PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с BOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

KAPR и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%83.56%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 8.23%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий KAPR и BOUT

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.40

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.66

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.65

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

1.81

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.40

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.44

Корреляция

Корреляция между KAPR и BOUT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и BOUT

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20252024202320222021202020192018
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KAPR и BOUT

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-36.75%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-13.73%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-28.28%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.50%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-12.55%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.95%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

8.61%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

17.18%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.74%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

19.54%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

22.96%

-11.24%