Сравнение KAPR с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
KAPR и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAPR и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.68% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAPR и APRZ
И KAPR, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KAPR vs. APRZ — Ранг доходности на риск
KAPR
APRZ
Сравнение KAPR c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.81 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.26 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.29 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 5.37 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.81 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KAPR и APRZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и APRZ
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и APRZ
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAPR | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.15% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.65% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.39% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.72% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.32% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и APRZ
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAPR | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.85% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 8.46% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 14.85% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 12.51% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 12.51% | -0.79% |