Сравнение KALV с SMH

С начала года, KALV показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции KALV уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.29% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KALV на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALV и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KALV и SMH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KALV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка KALV за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALV и SMH.

KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что KALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.