PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KALV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KALV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KALV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KALV и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KALV
KalVista Pharmaceuticals, Inc.		22.41%90.67%-30.86%81.21%-48.90%-30.33%6.63%-9.82%102.56%37.91%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, KALV показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KALV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.24% соответственно.

KALV

1 день
-1.79%
1 месяц
23.10%
С начала года
22.41%
6 месяцев
64.07%
1 год
77.23%
3 года*
36.00%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
8.29%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KalVista Pharmaceuticals, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KALV:
KALV с SMHKALV с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KALV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KALV
Ранг доходности на риск KALV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KALV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KALV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.41

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

6.61

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KALV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KALV на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KALV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между KALV и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KALV и ^GSPC

Максимальная просадка KALV за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KALV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.68%

-56.78%

-39.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.79%

-12.14%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.96%

-25.43%

-60.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.13%

-33.92%

-56.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.38%

-5.78%

-78.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.89%

-10.75%

-75.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.19%

2.60%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KALV и ^GSPC

KalVista Pharmaceuticals, Inc. (KALV) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KALV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KALV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

5.37%

+16.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.95%

9.55%

+35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.52%

18.33%

+46.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.52%

16.90%

+47.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.28%

18.05%

+63.23%