PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXX с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

JXX и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JXX и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXX и JSI

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с VGTJXX с SCRDJXX с VOOJXX с JBBBJXX с VNLA
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий JXX и JSI

JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JXX vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.59

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.15

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.06

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

8.41

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

2.54

-2.58

Корреляция

Корреляция между JXX и JSI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JSI

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок JXX и JSI

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

JXXJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-2.31%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-2.31%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-1.02%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-0.33%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.57%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JSI

Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXXJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.92%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

1.48%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

2.92%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

2.93%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

2.93%

+21.67%