PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JXX и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JXX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXX и JAAA

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-10.45%10.47%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

JXX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-11.23%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с JSMLJXX с VGTJXX с SCRDJXX с VOOJXX с JBBBJXX с VNLA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий JXX и JAAA

JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

JXX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.75

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

3.53

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.90

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.45

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

24.01

-21.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.75

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

2.69

-2.73

Корреляция

Корреляция между JXX и JAAA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JAAA

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок JXX и JAAA

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JXXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-2.64%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-1.46%

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-0.03%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-0.26%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

0.21%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JAAA

Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

0.41%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

0.68%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

1.81%

+22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

1.69%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

1.67%

+22.93%