PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXX с JATIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) are both funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past year, JXX returned 38.60% vs 57.35% for JATIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JXX charges 0.57%/yr vs 0.76%/yr for JATIX.

Доходность

Сравнение доходности JXX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у JATIX с доходностью 33.89%.

JXX

1 день
0.44%
1 месяц
10.79%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.45%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JATIX

1 день
-0.98%
1 месяц
15.98%
С начала года
33.89%
6 месяцев
33.77%
1 год
57.35%
3 года*
36.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
24.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXX и JATIX

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		18.71%10.47%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		33.89%21.68%

Correlation

The correlation between JXX and JATIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between JXX and JATIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JXX:
JXX с VGTJXX с JAAAJXX с JSMLJXX с JBBBJXX с SCRDJXX с JIIIJXX с VUG
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с PRGTXJATIX с VIGAXJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Доходность на риск

JXX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.86

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.54

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.71

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

12.72

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа JATIX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.95

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JXX и JATIX

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JATIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-46.43%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-15.94%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.98%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.73%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.64%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) составляет 6.45%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что JXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.92%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

17.05%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

20.71%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

26.41%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

24.57%

-0.29%

Сравнение комиссий JXX и JATIX

JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JATIX

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JATIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		9.85%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JXX and JATIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATIX has higher volatility (6.92%) compared to JXX (6.45%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs JATIX's -46.43%.

JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXX и JATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор