PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JXX с JSML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

JXX и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JXX и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JXX и JSML

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		-11.55%10.47%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-4.74%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью -4.74%.

JXX

1 день
4.50%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-11.96%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
4.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-6.13%
1 год
15.83%
3 года*
12.75%
5 лет*
1.14%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с VGTJXX с SCRDJXX с VOOJXX с JBBBJXX с JSIJXX с VNLA
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий JXX и JSML

JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JXX vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.66

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.29

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

4.44

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSML равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.47

-0.55

Корреляция

Корреляция между JXX и JSML составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и JSML

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JSML в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок JXX и JSML

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

JXXJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-39.65%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-14.84%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-11.22%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-11.02%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.32%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) составляет 8.15%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что JXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JXXJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.14%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

16.36%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

24.08%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

24.19%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

24.16%

+0.45%