Сравнение JXX с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Grizzle Growth ETF (DARP).
JXX и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 34.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и DARP
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
JXX vs. DARP — Ранг доходности на риск
JXX
DARP
Сравнение JXX c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.19 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.74 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.15 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 17.03 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.19 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.13 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между JXX и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и DARP
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и DARP
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -30.27% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -15.92% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -8.02% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.84% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.88% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и DARP
Текущая волатильность для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) составляет 8.17%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.11% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 19.29% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 29.51% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.41% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.41% | -1.81% |