PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JWEL.TO с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JWEL.TO с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JWEL.TO и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JWEL.TO и BALI

2026 (YTD)202520242023
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.91%-5.89%18.75%28.75%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		0.35%9.26%32.90%7.54%
Разные валюты инструментов

JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как BALI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JWEL.TO показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 0.35%.

JWEL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.91%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.05%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamieson Wellness Inc.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с MDA.TOJWEL.TO с ^GSPCJWEL.TO с AAPLJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

JWEL.TO vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWEL.TO c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JWEL.TOBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

5.31

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JWEL.TO vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JWEL.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWEL.TO и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JWEL.TOBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.53

-1.53

Корреляция

Корреляция между JWEL.TO и BALI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWEL.TO и BALI

Дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.62%2.62%2.18%2.27%1.82%1.37%1.30%1.48%1.59%0.72%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JWEL.TO и BALI

Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки BALI в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

JWEL.TOBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-16.65%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-10.86%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-3.64%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-1.71%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.13%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JWEL.TO и BALI

Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JWEL.TOBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.55%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.18%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

15.63%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

12.88%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123,616.53%

12.88%

+123,603.65%