PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JWEL.TO с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JWEL.TO с BALI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JWEL.TO (Jamieson Wellness Inc.) is a stock, while BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past year, JWEL.TO returned 22.59% vs 23.47% for BALI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JWEL.TO и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как BALI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JWEL.TO показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью 13.75%.

JWEL.TO

1 день
-1.17%
1 месяц
13.87%
6 месяцев
23.79%
С начала года
25.04%
1 год
22.59%
3 года*
16.27%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
Всё время*
12.97%

BALI

1 день
-0.22%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.83%
С начала года
13.75%
1 год
23.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JWEL.TO и BALI

2026 (YTD)202520242023
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		25.04%-5.89%18.75%28.44%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		13.75%9.28%32.75%7.50%

Correlation

The correlation between JWEL.TO and BALI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamieson Wellness Inc.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с MDA.TOJWEL.TO с AAPLJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ^GSPCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

JWEL.TO vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWEL.TO c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JWEL.TOBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.16

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.06

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.12

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

16.15

-13.33

JWEL.TO vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JWEL.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWEL.TO и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JWEL.TO и BALI

Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки BALI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JWEL.TOBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-17.29%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-5.73%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.80%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-1.98%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

1.46%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JWEL.TO и BALI

Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JWEL.TOBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

2.61%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

8.81%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

10.92%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

13.55%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

13.55%

+14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWEL.TO и BALI

Дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BALI в 7.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.92%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.21%2.62%2.18%2.27%1.82%1.37%1.30%1.48%1.59%0.72%

Часто задаваемые вопросы

JWEL.TO and BALI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JWEL.TO и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор