PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JWEL.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JWEL.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности JWEL.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JWEL.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.91%-5.89%18.75%-7.34%-10.92%12.79%42.35%22.84%-3.09%469,077.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%7.69%
Разные валюты инструментов

JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JWEL.TO показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.

JWEL.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-5.80%
С начала года
2.91%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.05%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamieson Wellness Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с MDA.TOJWEL.TO с AAPLJWEL.TO с BALIJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JWEL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWEL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JWEL.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.70

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.07

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

3.82

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JWEL.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JWEL.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWEL.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JWEL.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.91

-0.91

Корреляция

Корреляция между JWEL.TO и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JWEL.TO и ^GSPC

Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JWEL.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-56.78%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.14%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-25.43%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-5.78%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-10.75%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.60%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JWEL.TO и ^GSPC

Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JWEL.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.22%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.60%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

18.11%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

14.99%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123,616.53%

16.33%

+123,600.20%