Сравнение JWEL.TO с ^GSPC
JWEL.TO (Jamieson Wellness Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, JWEL.TO returned 1.65%/yr vs 15.62%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JWEL.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JWEL.TO показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%.
JWEL.TO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам JWEL.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JWEL.TO Jamieson Wellness Inc. | 6.05% | -5.89% | 18.75% | -7.34% | -10.92% | 12.79% | 42.35% | 22.84% | -3.09% | 469,077.94% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.32% | 11.05% | 33.90% | 21.49% | -13.70% | 25.75% | 14.29% | 22.54% | 1.71% | 7.69% |
Correlation
The correlation between JWEL.TO and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JWEL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
JWEL.TO
^GSPC
Сравнение JWEL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JWEL.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.31 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.49 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JWEL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.51 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок JWEL.TO и ^GSPC
Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JWEL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -27.59% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -8.86% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -19.23% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -22.60% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | 0.00% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -3.51% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 2.34% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JWEL.TO и ^GSPC
Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JWEL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.72% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 8.87% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 11.70% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 14.99% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122,393.68% | 16.33% | +122,377.35% |
Часто задаваемые вопросы
JWEL.TO and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JWEL.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор