PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.07% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с ACMVXJVSIX с TCVIXJVSIX с JANEX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий JVSIX и VMFVX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JVSIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.63

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

3.44

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между JVSIX и VMFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и VMFVX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и VMFVX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-45.79%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.52%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-22.46%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.79%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-7.59%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.52%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.84%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и VMFVX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.31%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.35%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

20.59%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

19.55%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.88%

-2.17%