PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVSIX с TCVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVSIX (Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVSIX returned 9.20%/yr vs 9.39%/yr for TCVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JVSIX charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVSIX имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции TCVIX немного впереди с 9.39%.

JVSIX

1 день
1.19%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.31%
1 год
27.63%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.20%

TCVIX

1 день
1.47%
1 месяц
0.55%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.33%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVSIX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		12.12%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		15.00%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Correlation

The correlation between JVSIX and TCVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.92

The correlation between JVSIX and TCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с JANEXJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с RSVAXJVSIX с JNGTX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с MYISXTCVIX с FMPOXTCVIX с ACLAX

Доходность на риск

JVSIX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXTCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.04

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.96

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.25

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

12.45

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и TCVIX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и TCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVSIXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-41.89%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.52%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-18.98%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-19.37%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-41.89%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.82%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.39%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.22%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и TCVIX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVSIXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.74%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.27%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

13.58%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.20%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

19.16%

+0.65%

Сравнение комиссий JVSIX и TCVIX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и TCVIX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности TCVIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		8.31%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.69%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JVSIX and TCVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVSIX has higher volatility (4.82%) compared to TCVIX (3.74%). In terms of maximum drawdown, JVSIX dropped -39.82% vs TCVIX's -41.89%.

TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVSIX и TCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор