PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с VOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.76% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с ACMVXJVSIX с FASOXJVSIX с JANEXJVSIX с CIMDXJVSIX с TCVIXJVSIX с AMDVXJVSIX с ARFFX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий JVSIX и VOT

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JVSIX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.31

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.45

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

1.40

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между JVSIX и VOT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и VOT

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и VOT

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-60.16%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-15.96%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-37.19%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-37.19%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-12.28%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.01%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.16%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и VOT

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.66% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.63%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.39%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

21.04%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.33%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.92%

-1.21%