PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVSIX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVSIX (Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - JVSIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, JVSIX returned 9.16%/yr vs 12.21%/yr for VOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVSIX charges 0.81%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.21% соответственно.

JVSIX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.23%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.43%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.16%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVSIX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		11.79%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between JVSIX and VOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.79

The correlation between JVSIX and VOT shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с JANEXJVSIX с TCVIXJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с RSVAXJVSIX с JNGTX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

JVSIX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.78

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.18

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.77

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

2.31

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.78

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и VOT

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVSIXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-60.16%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.96%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-21.77%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-37.19%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-37.19%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.14%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-9.96%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.32%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и VOT

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVSIXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.37%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.79%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

21.35%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.98%

-1.17%

Сравнение комиссий JVSIX и VOT

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и VOT

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		8.33%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

JVSIX and VOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVSIX has higher volatility (4.66%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, JVSIX dropped -39.82% vs VOT's -60.16%.

JVSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVSIX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор