Сравнение JVSIX с FASOX
JVSIX (Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVSIX returned 9.20%/yr vs 11.04%/yr for FASOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JVSIX charges 0.81%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.
Доходность
Сравнение доходности JVSIX и FASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVSIX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.04% соответственно.
JVSIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.20%
FASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам JVSIX и FASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVSIX Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund | 12.12% | 4.45% | 16.28% | 15.25% | -8.87% | 16.34% | -3.09% | 26.95% | -7.24% | 14.06% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 21.02% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
Correlation
The correlation between JVSIX and FASOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between JVSIX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVSIX vs. FASOX — Ранг доходности на риск
JVSIX
FASOX
Сравнение JVSIX c FASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVSIX | FASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.39 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 16.23 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVSIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок JVSIX и FASOX
Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и FASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVSIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -69.86% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.79% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -34.34% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -34.34% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -47.97% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.71% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.64% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVSIX и FASOX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVSIX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.26% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 11.92% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.00% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.66% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.00% | -2.19% |
Сравнение комиссий JVSIX и FASOX
JVSIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FASOX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVSIX и FASOX
Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FASOX в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.46% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
JVSIX Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund | 8.31% | 9.31% | 7.89% | 0.91% | 0.56% | 2.96% | 0.75% | 10.80% | 14.38% | 5.56% | 5.44% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JVSIX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JVSIX has higher volatility (4.82%) compared to FASOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, JVSIX dropped -39.82% vs FASOX's -69.86%.
FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVSIX и FASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор