PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVSIX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVSIX с JSIVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JVSIX (Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund) and JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) are both mutual funds - JVSIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JVSIX returned 8.98%/yr vs 9.13%/yr for JSIVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.81% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у JSIVX с доходностью 15.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVSIX имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции JSIVX немного впереди с 9.13%.

JVSIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
4.51%
С начала года
11.46%
1 год
19.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.98%

JSIVX

1 день
0.78%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
9.65%
С начала года
15.99%
1 год
27.44%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVSIX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		11.46%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		15.99%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Correlation

The correlation between JVSIX and JSIVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.

0.95

The correlation between JVSIX and JSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с JANEXJVSIX с TCVIXJVSIX с FASOXJVSIX с JNGTXJVSIX с NMAVXJVSIX с RSVAX
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с JARTXJSIVX с JGLTXJSIVX с JANBXJSIVX с VISVXJSIVX с ARSMX

Доходность на риск

JVSIX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVSIXJSIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.80

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.73

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.76

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

9.97

-4.87

JVSIX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JSIVX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и JSIVX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и JSIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVSIXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-46.98%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.32%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-24.24%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-24.24%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.58%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.14%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.15%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.85%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и JSIVX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVSIXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.58%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.06%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.02%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.38%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

21.06%

-1.25%

Сравнение комиссий JVSIX и JSIVX

И JVSIX, и JSIVX имеют комиссию равную 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и JSIVX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности JSIVX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.51%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		8.36%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JVSIX and JSIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVSIX has higher volatility (3.90%) compared to JSIVX (3.58%). In terms of maximum drawdown, JVSIX dropped -39.82% vs JSIVX's -46.98%.

JSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVSIX и JSIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор