Сравнение JVMRX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.60% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 10.19% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции JVMRX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.46% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.26%
SMVTX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и SMVTX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
JVMRX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
JVMRX
SMVTX
Сравнение JVMRX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.32 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.52 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 12.09 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и SMVTX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности SMVTX в 14.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.21% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 14.92% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и SMVTX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -54.72% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.88% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -25.44% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -45.45% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.69% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.28% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и SMVTX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.38%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.17% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.02% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 20.94% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.35% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.59% | -0.26% |