Сравнение JVMRX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.60% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -3.09% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.01% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.26%
CISMX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и CISMX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
JVMRX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
JVMRX
CISMX
Сравнение JVMRX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.29 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.30 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.49 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | -1.18 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.29 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и CISMX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности CISMX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.21% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.80% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и CISMX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -33.80% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.54% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.19% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -33.80% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -17.06% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.55% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.72% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и CISMX
Текущая волатильность для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) составляет 4.38%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.49% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 12.62% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.92% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.38% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.22% | +2.11% |