Сравнение JVMRX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMRX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции ARFFX немного впереди с 10.71%.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и ARFFX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
JVMRX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
JVMRX
ARFFX
Сравнение JVMRX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.51 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.72 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и ARFFX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и ARFFX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -57.66% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.20% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -24.50% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -43.22% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.28% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.49% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.66% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и ARFFX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.42% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.43% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.26% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 19.27% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.61% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.88% | +0.45% |