PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с USGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.35%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям USGLX по среднегодовой доходности: 10.16% против 10.92% соответственно.

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%

USGLX

1 день
0.04%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-5.20%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVX

Сравнение комиссий JVMIX и USGLX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JVMIX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.24

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.23

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.26

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-0.84

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.24

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между JVMIX и USGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и USGLX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности USGLX в 32.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.02%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и USGLX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и USGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-46.82%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-16.11%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-36.80%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-36.80%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-21.07%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-7.36%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.07%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.37%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.66%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.46%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.85%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

21.01%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.24%

+0.07%