PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMIX с USGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both mutual funds - JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVMIX returned 10.37%/yr vs 11.56%/yr for USGLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVMIX charges 0.87%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям USGLX по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.56% соответственно.

JVMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.82%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.37%

USGLX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-0.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
3.58%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMIX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.39%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-2.65%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Correlation

The correlation between JVMIX and USGLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1997 г.

0.77

Over the past year, the correlation between JVMIX and USGLX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с VOOJVMIX с ACMVXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX

Доходность на риск

JVMIX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXUSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.03

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.05

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.03

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-0.08

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.03

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и USGLX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и USGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMIXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-46.82%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-16.11%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-25.58%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-36.80%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-36.80%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-13.33%

+12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-7.40%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.53%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и USGLX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеют волатильность 3.13% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMIXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.02%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.14%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.36%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.00%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.26%

+0.05%

Сравнение комиссий JVMIX и USGLX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и USGLX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности USGLX в 29.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.61%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		29.16%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

JVMIX and USGLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMIX has higher volatility (3.13%) compared to USGLX (3.02%). In terms of maximum drawdown, JVMIX dropped -67.04% vs USGLX's -46.82%.

JVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMIX и USGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор