Сравнение JVMIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.12% соответственно.
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и UMCVX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
JVMIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
JVMIX
UMCVX
Сравнение JVMIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.09 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.32 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.88 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и UMCVX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и UMCVX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -59.30% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -15.59% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.10% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -45.77% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -7.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.11% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и UMCVX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.37%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.58% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 14.67% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 23.60% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 27.16% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 25.10% | -4.79% |