PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с TAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JVMIX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.59% соответственно.

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с HTDTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с JHNBX

Сравнение комиссий JVMIX и TAGRX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JVMIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.40

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.70

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.56

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.91

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между JVMIX и TAGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и TAGRX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и TAGRX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-58.45%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-14.04%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-29.10%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-36.96%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-11.64%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-11.57%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.13%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.37%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.19%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.11%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.91%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

20.21%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.50%

-0.19%