PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с JHNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.28% соответственно.

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JVMIX и JHNBX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.83

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между JVMIX и JHNBX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JHNBX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JHNBX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-24.74%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-3.25%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.13%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-20.13%

-22.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.03%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.15%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.06%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JHNBX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.65%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.64%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

4.45%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

5.84%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

4.89%

+15.42%