Сравнение JVMIX с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и FLPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMIX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 1.75% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции FLPSX немного впереди с 10.20%.
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
FLPSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и FLPSX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FLPSX в 0.82%.
Доходность на риск
JVMIX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
JVMIX
FLPSX
Сравнение JVMIX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMIX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.92 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMIX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и FLPSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и FLPSX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности FLPSX в 13.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.06% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и FLPSX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FLPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMIX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -54.81% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.87% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -18.76% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -38.16% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.24% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -5.68% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.08% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и FLPSX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.37% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMIX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.34% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.85% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.20% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.33% | +2.98% |