PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с BBVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.41% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с FSSNXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с VBRBBVSX с VOE

Сравнение комиссий JVMIX и BBVSX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BBVSX в 0.41%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXBBVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.21

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.43

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.22

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

0.58

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXBBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Корреляция

Корреляция между JVMIX и BBVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и BBVSX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и BBVSX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и BBVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-43.42%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.52%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-23.25%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-43.42%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-10.79%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.20%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.34%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и BBVSX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 4.40%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.67%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

14.32%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

21.73%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.37%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.98%

-0.67%