PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.94% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий JVASX и SEEGX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

JVASX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.62

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.03

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.79

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

2.40

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между JVASX и SEEGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и SEEGX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и SEEGX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-62.09%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-16.82%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-31.23%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-31.85%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-13.93%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-16.97%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.55%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и SEEGX

Текущая волатильность для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) составляет 4.08%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JVASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.47%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.54%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.14%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.26%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.57%

-3.16%