PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.18% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий JVASX и FGINX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund

Доходность на риск

JVASX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.84

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.47

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.55

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

10.90

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.84

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между JVASX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и FGINX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и FGINX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-54.80%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.56%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.21%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-37.37%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.46%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-9.74%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.70%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и FGINX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.08% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.24%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.01%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.22%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.88%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.04%

+1.37%