PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%27.07%-9.20%13.96%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции JVASX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.31% соответственно.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий JVASX и CDDYX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

JVASX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.23

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.75

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.78

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

8.25

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.23

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между JVASX и CDDYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и CDDYX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и CDDYX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-32.74%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.17%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.91%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-32.74%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-3.95%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.79%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.19%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и CDDYX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.00%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.67%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.31%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.68%

+2.73%