PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JUSA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 25.79% for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и SPY

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%22.59%

Correlation

The correlation between JUSA and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.98

The correlation between JUSA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и SPY

Секторы
JUSA
SPY

Технологии

35.6%
35.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JUSA
35.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
SPY
11.3%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
SPY
8.4%

Промышленность

JUSA
8.3%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
SPY
4.8%

Энергетика

JUSA
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

JUSA
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USOJUSA с DJUN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JUSA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.88

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.92

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.50

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.58

+0.74

Просадки

Сравнение просадок JUSA и SPY

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-55.19%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.88%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.90%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-9.05%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) составляет 3.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что JUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.73%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.31%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.12%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.09%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.95%

+0.84%

Сравнение комиссий JUSA и SPY

JUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и SPY

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JUSA and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to JUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 25.79% vs 24.65% for JUSA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 25.79% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JUSA.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.88% for JUSA.

JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор