PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с FTIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JUSA is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 34.54% for FTIF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-2.58%
1 месяц
-1.85%
С начала года
22.76%
6 месяцев
21.08%
1 год
34.54%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и FTIF

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.76%12.02%

Correlation

The correlation between JUSA and FTIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between JUSA and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и FTIF

Секторы
JUSA
FTIF

Технологии

35.6%
4.1%

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.5%
44.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
12.1%

Сырьевые материалы

1.9%
20.1%

Технологии

JUSA
35.6%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
FTIF
3.2%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
FTIF

-

Здравоохранение

JUSA
8.5%
FTIF

-

Промышленность

JUSA
8.3%
FTIF
16.5%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
FTIF

-

Энергетика

JUSA
3.5%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
FTIF

-

Недвижимость

JUSA
1.9%
FTIF
12.1%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
FTIF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USOJUSA с DJUN
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

JUSA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.29

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

6.36

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

18.75

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.70

+0.62

Просадки

Сравнение просадок JUSA и FTIF

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-27.83%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.46%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-5.99%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и FTIF

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) составляет 3.53%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что JUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.79%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.17%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.99%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.99%

-0.20%

Сравнение комиссий JUSA и FTIF

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и FTIF

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FTIF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.14%1.45%2.88%1.55%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUSA and FTIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.62%) compared to JUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 34.54% vs 24.65% for JUSA. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 34.54% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.88% for JUSA.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор