Сравнение JUSA с BDGS
JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 23.32% vs 11.83% for BDGS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности JUSA и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUSA показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
JUSA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.16%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $26.46M | $13.01M | $9.44M |
Сравнение доходности по годам JUSA и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 13.03% | 22.30% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 13.73% |
Correlation
The correlation between JUSA and BDGS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between JUSA and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JUSA и BDGS
Секторы
JUSA
BDGS
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
JUSA
BDGS
Финансовые услуги
JUSA
BDGS
Потребительский циклический сектор
JUSA
BDGS
Коммуникационные услуги
JUSA
BDGS
Здравоохранение
JUSA
BDGS
Промышленность
JUSA
BDGS
Потребительский защитный сектор
JUSA
BDGS
Энергетика
JUSA
BDGS
Коммунальные услуги
JUSA
BDGS
Недвижимость
JUSA
BDGS
Сырьевые материалы
JUSA
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUSA vs. BDGS — Ранг доходности на риск
JUSA
BDGS
Сравнение JUSA c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUSA | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.49 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 10.59 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUSA и BDGS
Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUSA | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -9.12% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -4.76% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.44% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.69% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.12% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSA и BDGS
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUSA | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.33% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 7.24% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 8.34% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 8.34% | +9.94% |
Сравнение комиссий JUSA и BDGS
JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSA и BDGS
Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.77% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUSA and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUSA has higher volatility (4.06%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, JUSA leads with 23.32% vs 11.83% for BDGS. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 23.32% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
JUSA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.52% for BDGS.
JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: JPMorgan and Bridges. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.87% for BDGS.
JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUSA и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор