PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и HELO

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%10.58%

Correlation

The correlation between JUSA and HELO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.94

The correlation between JUSA and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и HELO

Секторы
JUSA
HELO

Технологии

35.6%
39.8%

Финансовые услуги

11.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
8.2%

Промышленность

8.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

JUSA
35.6%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
HELO
10.0%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
HELO
11.6%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
HELO
10.9%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
HELO
8.2%

Промышленность

JUSA
8.3%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
HELO
3.5%

Энергетика

JUSA
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
HELO
2.5%

Недвижимость

JUSA
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с USOJUSA с DJUN
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JUSA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.29

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.77

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

7.80

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JUSA и HELO

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-10.89%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.76%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.12%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.18%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.30%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и HELO

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.02%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

5.06%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

6.26%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

7.96%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

7.96%

+10.83%

Сравнение комиссий JUSA и HELO

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и HELO

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности HELO в 0.63%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JUSA and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JUSA leads with 24.65% vs 10.13% for HELO. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 24.65% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.63% for HELO.

JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.50% for HELO.

JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор