Сравнение JUSA с HELO
JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 23.32% vs 11.27% for HELO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JUSA и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUSA показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 5.07%.
JUSA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.16%
HELO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.26M | $35.22M | $27.40M | |
| $26.46M | $13.01M | $9.44M |
Сравнение доходности по годам JUSA и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 13.03% | 22.30% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.07% | 11.69% |
Correlation
The correlation between JUSA and HELO is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between JUSA and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUSA vs. HELO — Ранг доходности на риск
JUSA
HELO
Сравнение JUSA c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUSA | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.97 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 8.43 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUSA и HELO
Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUSA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -10.89% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.76% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.15% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.34% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSA и HELO
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUSA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.66% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 5.25% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 6.81% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 7.98% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 7.98% | +10.30% |
Сравнение комиссий JUSA и HELO
JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSA и HELO
Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 0.77% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JUSA and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JUSA has higher volatility (4.06%) compared to HELO (2.66%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, JUSA leads with 23.32% vs 11.27% for HELO. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 23.32% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
JUSA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.62% for HELO.
JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.50% for HELO.
JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUSA и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор