PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и RSBY

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-4.45%

Correlation

The correlation between JUSA and RSBY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов JUSA и RSBY

Секторы
JUSA
RSBY

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.8%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

JUSA
35.6%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
RSBY
0.2%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
RSBY
12.2%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
RSBY
15.8%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
RSBY
4.2%

Промышленность

JUSA
8.3%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
RSBY
7.7%

Энергетика

JUSA
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
RSBY
1.4%

Недвижимость

JUSA
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

JUSA vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSARSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.55

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

5.96

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSARSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.19

+1.51

Просадки

Сравнение просадок JUSA и RSBY

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSARSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-23.32%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.95%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-6.04%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-13.76%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.40%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и RSBY

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSARSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.93%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.51%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.78%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

13.53%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

13.53%

+5.26%

Сравнение комиссий JUSA и RSBY

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и RSBY

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JUSA and RSBY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, JUSA leads with 24.65% vs 20.17% for RSBY. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 24.65% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.88% for JUSA.

JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: JPMorgan and Return Stacked. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.98% for RSBY.

JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор