PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с JEPQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JUSA is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 25.16% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.16%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и JEPQ

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%21.41%

Correlation

The correlation between JUSA and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between JUSA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и JEPQ

Секторы
JUSA
JEPQ

Технологии

35.6%
54.0%

Финансовые услуги

11.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
15.4%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Технологии

JUSA
35.6%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
JEPQ
4.4%

Промышленность

JUSA
8.3%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
JEPQ
7.1%

Энергетика

JUSA
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

JUSA
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JUSA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.99

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.94

+0.37

Просадки

Сравнение просадок JUSA и JEPQ

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-20.07%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.82%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.22%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.42%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и JEPQ

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.53% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.59%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.13%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.66%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.66%

+2.13%

Сравнение комиссий JUSA и JEPQ

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и JEPQ

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JUSA and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.16% vs 24.65% for JUSA. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.16% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.88% for JUSA.

JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор