PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с JCPB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 5.38% for JCPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.28%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.38%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и JCPB

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.28%5.70%

Correlation

The correlation between JUSA and JCPB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов JUSA и JCPB

Секторы
JUSA
JCPB

Технологии

35.6%
9.1%

Финансовые услуги

11.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
16.3%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Промышленность

8.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Энергетика

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Технологии

JUSA
35.6%
JCPB
9.1%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
JCPB
13.9%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
JCPB
1.4%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
JCPB
16.3%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
JCPB
3.9%

Промышленность

JUSA
8.3%
JCPB
0.6%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
JCPB
0.5%

Энергетика

JUSA
3.5%
JCPB
1.6%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
JCPB
1.9%

Недвижимость

JUSA
1.9%
JCPB
4.6%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JUSA vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.44

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.12

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.99

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

6.00

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.44

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.54

+0.78

Просадки

Сравнение просадок JUSA и JCPB

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-16.67%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.71%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.78%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.26%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и JCPB

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.24%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

2.75%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

3.75%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

5.39%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

5.05%

+13.74%

Сравнение комиссий JUSA и JCPB

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и JCPB

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JCPB в 4.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.94%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUSA and JCPB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to JCPB (1.24%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs JCPB's -16.67%.

On 1-year performance, JUSA leads with 24.65% vs 5.38% for JCPB. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 24.65% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.88% for JUSA.

JUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.38% for JCPB.

JUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор