PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNZ с BAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - JUNZ tracks the S&P 500 Price Return Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUNZ returned 9.84%/yr vs 11.17%/yr for BAPR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.

JUNZ

1 день
-0.40%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.10%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNZ и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		8.42%12.83%17.32%17.28%-12.97%9.81%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-7.04%7.05%

Correlation

The correlation between JUNZ and BAPR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between JUNZ and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNZ и BAPR

Секторы
JUNZ
BAPR

Технологии

32.7%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

7.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JUNZ
32.7%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

JUNZ
13.7%
BAPR
11.9%

Здравоохранение

JUNZ
10.7%
BAPR
8.4%

Потребительский циклический сектор

JUNZ
10.7%
BAPR
10.1%

Коммуникационные услуги

JUNZ
9.5%
BAPR
10.9%

Промышленность

JUNZ
7.3%
BAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

JUNZ
5.8%
BAPR
4.9%

Энергетика

JUNZ
3.2%
BAPR
3.5%

Коммунальные услуги

JUNZ
2.6%
BAPR
2.3%

Недвижимость

JUNZ
2.2%
BAPR
1.9%

Сырьевые материалы

JUNZ
1.8%
BAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с DECZJUNZ с JULZJUNZ с MARZJUNZ с DIVZJUNZ с TWOXJUNZ с APRZJUNZ с AUGZ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

JUNZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.59

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
6.11

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

10.46

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

57.55

-46.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и BAPR

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNZBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-23.91%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-1.93%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.58%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-15.58%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.23%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.59%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.35%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и BAPR

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNZBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.06%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

4.53%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

5.64%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

11.49%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

13.12%

-1.39%

Сравнение комиссий JUNZ и BAPR

И JUNZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и BAPR

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.12%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JUNZ and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUNZ has higher volatility (2.45%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.17% vs 9.84% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.17% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNZ and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BAPR.

JUNZ tracks S&P 500 Price Return Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNZ и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор