Сравнение JUNZ с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
JUNZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.86% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и BAPR
И JUNZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JUNZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
JUNZ
BAPR
Сравнение JUNZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.74 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и BAPR
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и BAPR
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -23.91% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.19% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.66% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.38% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и BAPR
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.32% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 11.91% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.54% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 13.25% | -1.47% |