Сравнение JUNZ с JULZ
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - JUNZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUNZ returned 9.48%/yr vs 10.74%/yr for JULZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность 10.22%, а JULZ немного выше – 10.23%.
JUNZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.98%
JULZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.69K | $244.78K | $256.32K | |
| $188.53K | $93.85K | $148.51K |
Сравнение доходности по годам JUNZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 10.22% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.87% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.23% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between JUNZ and JULZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between JUNZ and JULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
JUNZ
JULZ
Сравнение JUNZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.12 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 8.52 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и JULZ
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -14.71% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -8.53% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -14.71% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -14.71% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.94% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.12% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и JULZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеют волатильность 2.99% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.08% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.98% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 11.09% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.35% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 12.33% | -0.62% |
Сравнение комиссий JUNZ и JULZ
И JUNZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и JULZ
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности JULZ в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.85% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.08% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JUNZ and JULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULZ has higher volatility (3.08%) compared to JUNZ (2.99%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs JULZ's -14.71%.
On 5-year performance, JULZ leads with 10.74% vs 9.48% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 10.74% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUNZ and JULZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.08% for JUNZ.
JUNZ is categorized as Defined Outcome, while JULZ is Options Trading. JUNZ tracks S&P 500 Price Return Index, while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
JUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор