Сравнение JUNZ с JULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ).
JUNZ и JULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и JULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.85% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -4.00% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 10.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность -3.85%, а JULZ немного ниже – -4.00%.
JUNZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и JULZ
И JUNZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JUNZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
JUNZ
JULZ
Сравнение JUNZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.44 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и JULZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и JULZ
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности JULZ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.46% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и JULZ
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и JULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -14.71% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -8.53% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.79% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.04% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.26% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и JULZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеют волатильность 4.29% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.39% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.17% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 14.06% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.18% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.36% | -0.58% |