PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNZ с DECZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - JUNZ tracks the S&P 500 Price Return Index while DECZ tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUNZ returned 9.84%/yr vs 11.21%/yr for DECZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность 8.42%, а DECZ немного ниже – 8.14%.

JUNZ

1 день
-0.40%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.10%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNZ и DECZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		8.42%12.83%17.32%17.28%-12.97%9.81%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%9.89%

Correlation

The correlation between JUNZ and DECZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between JUNZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUNZ и DECZ

Секторы
JUNZ
DECZ

Технологии

32.7%
35.3%

Финансовые услуги

13.7%
13.4%

Здравоохранение

10.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.9%

Промышленность

7.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

JUNZ
32.7%
DECZ
35.3%

Финансовые услуги

JUNZ
13.7%
DECZ
13.4%

Здравоохранение

JUNZ
10.7%
DECZ
8.8%

Потребительский циклический сектор

JUNZ
10.7%
DECZ
10.6%

Коммуникационные услуги

JUNZ
9.5%
DECZ
9.9%

Промышленность

JUNZ
7.3%
DECZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

JUNZ
5.8%
DECZ
5.2%

Энергетика

JUNZ
3.2%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

JUNZ
2.6%
DECZ
2.5%

Недвижимость

JUNZ
2.2%
DECZ
2.0%

Сырьевые материалы

JUNZ
1.8%
DECZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с JULZJUNZ с MARZJUNZ с DIVZJUNZ с TWOXJUNZ с APRZJUNZ с AUGZJUNZ с OCTZ
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с SEPZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с MARZDECZ с OCTZ

Доходность на риск

JUNZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.12

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.69

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

11.35

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.00

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и DECZ

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-16.57%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-7.53%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-14.24%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-16.57%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.06%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и DECZ

TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеют волатильность 2.45% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.47%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.20%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

9.57%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

12.59%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

12.39%

-0.66%

Сравнение комиссий JUNZ и DECZ

И JUNZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и DECZ

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DECZ в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.12%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JUNZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (2.47%) compared to JUNZ (2.45%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, DECZ leads with 11.21% vs 9.84% for JUNZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 11.21% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.12% for JUNZ.

JUNZ tracks S&P 500 Price Return Index, while DECZ tracks S&P 500.

JUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор