- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 28 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Return Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции JUNZ — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JUNZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,563.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) показал доход в 6.52% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (June) ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JUNZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JUNZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | -0.98% | -4.55% | 9.15% | 4.16% | -1.87% | 6.52% | ||||||
| 2025 | 2.16% | -1.13% | -4.51% | -0.48% | 4.36% | 3.91% | 1.66% | 1.74% | 3.04% | 2.07% | -0.23% | -0.12% | 12.83% |
| 2024 | 1.22% | 4.10% | 2.58% | -3.50% | 3.87% | 2.39% | 0.92% | 1.61% | 1.68% | -0.54% | 4.32% | -2.24% | 17.32% |
| 2023 | 3.86% | -1.00% | 1.81% | 0.42% | 0.04% | 5.17% | 2.36% | -1.10% | -3.77% | -1.27% | 6.33% | 3.68% | 17.28% |
| 2022 | -4.05% | -2.26% | 2.44% | -5.74% | -0.60% | -5.63% | 6.43% | -2.55% | -6.36% | 5.34% | 3.48% | -3.24% | -12.97% |
| 2021 | 1.66% | 1.60% | 2.20% | -3.48% | 5.09% | -0.72% | 3.36% | 9.87% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (June) ETF has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.68, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2021.
- This ETF participated in 74.66% of S&P 500 Index downside but only 70.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 70.00%
- Участие в снижении
- 74.66%
Комиссия
Комиссия JUNZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUNZ имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.46 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 10.92 | -1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (June) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $1.18 | $1.58 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (June) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (June) ETF показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (June) ETF составляет 2.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.88%окт. 2022 г. | 9mo 9d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.06%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.27%март 2026 г. | 2mo | 17d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.71%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.64%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| JUNZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -56.78% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -9.10% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.90% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -25.43% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -3.21% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.71% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.04% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUNZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (June) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUNZ