PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

JUNT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и PBJA

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.31%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий JUNT и PBJA

JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

JUNT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.53

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.46

0.00

Корреляция

Корреляция между JUNT и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и PBJA

Ни JUNT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и PBJA

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-8.50%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.16%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.89%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.58%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.54%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.74%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

8.31%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.53%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.53%

+2.93%