PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

JUNT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и PBAP

2026 (YTD)20252024
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%10.29%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с APRQJUNT с AJAN
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий JUNT и PBAP

JUNT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

JUNT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.24

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.89

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

13.64

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.19

+0.26

Корреляция

Корреляция между JUNT и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и PBAP

Ни JUNT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и PBAP

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-9.70%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.83%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-0.86%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.81%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.94%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

2.38%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

7.25%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

7.33%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

7.33%

+2.13%