PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

JUNT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и JANW

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с MAYWJUNT с FEBPJUNT с AUGTJUNT с DMARJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU

Сравнение комиссий JUNT и JANW

И JUNT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JUNT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.90

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.67

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.51

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.14

+0.31

Корреляция

Корреляция между JUNT и JANW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и JANW

Ни JUNT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и JANW

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-9.69%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.18%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.88%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.26%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.08%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и JANW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.66%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.65%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

8.11%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.77%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

6.73%

+2.73%