Сравнение JULZ с AUGZ
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 11.34%/yr vs 10.88%/yr for AUGZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью 8.51%.
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 9.08% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 11.32% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.28% |
Correlation
The correlation between JULZ and AUGZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between JULZ and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
JULZ
AUGZ
Сравнение JULZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 12.61 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и AUGZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -15.67% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.23% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.52% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -15.67% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.11% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.68% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и AUGZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеют волатильность 2.56% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.25% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 9.49% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 11.96% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.10% | +0.21% |
Сравнение комиссий JULZ и AUGZ
И JULZ, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и AUGZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности AUGZ в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JULZ and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGZ has higher volatility (2.56%) compared to JULZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs AUGZ's -15.67%.
On 5-year performance, JULZ leads with 11.34% vs 10.88% for AUGZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JULZ has performed better with a 11.34% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ and AUGZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 3.34% for AUGZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while AUGZ is Defined Outcome. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while AUGZ tracks S&P 500 Index.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор